経済学部 Faculty of Economics
教員紹介
石原 庸博准教授
いしはら つねひろ
経済学部
経済学科
研究分野 ： 計量経済学、計量ファイナンス、ベイズ統計分析
学位 ： 博士（経済学）東京大学
担当授業（学部） ： 計量経済学Ⅰ・Ⅱ、経済統計、データ分析入門、市場と経済
学位 ： 博士（経済学）東京大学
担当授業（学部） ： 計量経済学Ⅰ・Ⅱ、経済統計、データ分析入門、市場と経済
略歴
| 2006年3月 | 東京大学 経済学部 経営学科 卒業 |
|---|---|
| 2008年3月 | 東京大学大学院 経済学研究科 経済理論修士課程 統計コース修了 |
| 2011年3月 | 東京大学大学院 経済学研究科 経済理論博士課程 修了 |
| 2011年4月 | 東京大学大学院 経済学研究科 助教 |
| 2012年4月 | 一橋大学大学院 経済学研究科 専任講師 |
| 2015年4月 | 大阪大学 金融・保険教育・研究センター 特任講師 |
| 2015年9月 | 大阪大学 数理・データ科学教育・研究センター 特任講師 |
| 2016年4月 | 医療法人社団さくら会世田谷中央病院 勤務 |
| 2016年4月 | 大阪大学経済学研究科 招聘研究員 |
| 2018年4月 | 大阪経済大学 経営学部 専任講師 |
| 2022年4月 | 高崎経済大学 経済学部 准教授 |
学部ゼミナールの研究テーマと主な内容
[主なテーマ]計量経済学、経済統計学、データ分析
[主な内容]学生の関心に合わせて、計量経済学、経済統計、統計的データ分析、ベイズ統計学などについて学ぶ。目的に即したデータ分析ができるようになることを目指します。基礎的な数学の演習と教科書の輪読、統計分析ソフトの使用法を学び、データ分析を行う。
| ゼミナール紹介 |
|---|
現在の研究課題
①株式などの資産の変化率の分析：特に日次の変化率の分析を行っている。最近は高頻度データを用いて、実現ボラティリティという変動の激しさを表す量を利用して、複数の収益率の相関・分散の変動を統計的にモデリングする研究を行っている。
②介護・医療パネルデータの分析：介護保険のパネルデータを使い、介護やリハビリの効果などを調べている。
③マルコフスイッチングモデルに関する研究：景気の上昇下降という景気循環や株式市場の強気、弱気といった状態を推定する。
以上のモデルを推定するためのベイズ統計学とその推定アルゴリズムであるマルコフ連鎖モンテカルロ法に関して、効率的な計算方法の開発することに関心がある。
主要な研究業績
- 「実現共分散を組み込んだ行列指数多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定: マーケット・サイズ・バリューファクターへの応用」，『 日本統計学会誌（和文誌）』, 51（1）,1-39頁, （単著）,2021年
- Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori （2017）, "Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: evidence on fat-tailed error and leverage, " Japanese Economic Review, 68-1, 63-94. March 2017（共著）
- Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai （2016）, "Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage," Computational Statistics and Data Analysis, 100, 331-350. August 2016（共著）
- 石原 庸博, 渡部 敏明（2015）「景気循環の計量分析 －－サーベイと日本の景気動向指数への応用－－」, 『経済研究』, 第66巻, 第2号, 154-168. 2015年
- 石原庸博（2015）「一般化したRealized Stochastic Volatilityモデルの推定 —Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用—」, 『経済研究』, 第66巻, 第1号, 1-18. 2015年
- Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori （2012）, "Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors," Computational Statistics and Data Analysis, 56-11, 3674-3689. November 2012
- 石原庸博・大森裕浩 （2011） 「非対称性のある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ分析：東証業種別株価指数への応用」『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第41巻, 第1号, 123-153. 2011年9月
- 石原庸博・大森裕浩 （2008）「TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析 －順列サンプラーによる探索－」 『現代ファイナンス』, 24, 75-100. 2008年9月
所属学会
日本統計学会、日本経済学会
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